【光大金工】市场小市值风格明显，定向增发组合超额收益显著—量化组合跟踪周报20250602|收益_新浪财经_...
估值类因子中，BP 因子表现较好，在多数行业获取正收益。残差波动率因子和流动性因子在交通运输、建筑材料和建筑装饰行业正收益较为一致。市值风格上，上周多数行业小市值风格 显著。PB-ROE-50组合跟踪 上周 PB-ROE-50 组合在...
2025-06-08
【光大金工】市场小市值风格显著，大宗交易组合再创新高—量化组合跟踪周报20250517_手机新浪网
估值类因子中，BP 因子在综合行业正收益显著。流动性因子在交通运输、美容护理、化工、商业贸易和轻工制造行业正收益显著。市值风格上，本周多数行业表现为小市值风格。PB-ROE-50组合跟踪 本周 PB-ROE-50 组合在中证 500、中证...
2025-06-08
市场小市值风格显著：量化组合再创新高背后的秘密
这种小市值风格的转变，究其原因，可能与多方面的因素有关：首先，小市值公司通常具备更高的成长性和更大的上升空间，投资者对其未来表现的预期更加乐观；其次，当前市场的流动性较为充裕，资金开始向相对低估的标的流动，这也...
2025-06-08
仁桥月度观点|关于小市值和新消费
首先，关于中小市值的股票，近几年确实有明显的超额表现，中证2000的走势显著好于上证50和沪深300，而微盘股的指数更是一骑绝尘，这种风格偏好也成为了A股独有的现象。我们统计了一组数据，中美日股票市场中，按市值排序，后50...
2025-06-08
策略|成长价值动量差反弹，小市值因子爆发
风格方面，小市值因子取得明显超额。成长-价值动量差Z-Score在上周再度降至-0.7之下，创去年8月以来新低，周五回升至-0.48。宏观数据：经济意外指数继续回落，跨境可比利差维持正值。花旗中国经济意外指数延续了触碰警戒线后的...
2025-06-08
定量观市：成长价值动量差反弹 小市值因子爆发
风格方面，小市值因子取得明显超额。成长-价值动量差Z-Score在上周再度降至-0.7 之下，创去年8 月以来新低，周五回升至-0.48。宏观数据：经济意外指数继续回落，跨境可比利差维持正值。花旗中国经济意外指数延续了触碰警戒线后...
2025-06-08